Volume delta

CVD / Orderflow

Сравнивает движение цены с candle-based CVD и балансом bid/ask pressure proxy, чтобы быстро увидеть расхождение между ценой и объёмным давлением.

Market pressure

Покупательское и продавцовое давление

Загрузка CVD...
Собираю дельту объёма...
Выбираю тикер...

Накопление

Разгрузка

Data quality

Как это работает сейчас

В основном Investnote сейчас подключён candle-based слой: он не видит каждую сделку, поэтому оценивает buy/sell объём по положению закрытия свечи. Это полезно как рыночный радар, но не заменяет live tick-rule по raw-сделкам.

quality 1 Приближённый CVD

Исторические дневные свечи MOEX: close ближе к high даёт большую долю buy pressure proxy, close ближе к low — sell pressure proxy.

формула closePos = (close-low)/(high-low)

buy = volume × closePos, sell = volume × (1-closePos). Если high равен low, объём делится 50/50.

quality 2 Будущий live orderflow

Отдельный data-service сможет сохранять raw-сделки MOEX, считать tick-rule в реальном времени и отдавать фактический orderflow.