Сравнивает движение цены с candle-based CVD и балансом bid/ask pressure proxy, чтобы быстро увидеть расхождение между ценой и объёмным давлением.
Orderflow-страница показывает candle-based CVD: объем дневной свечи делится на buy/sell pressure proxy по положению закрытия внутри диапазона high-low.
Текущий слой не читает каждую сделку и не применяет live tick-rule. Он полезен как рыночный proxy, но не равен raw orderflow.
Фактический orderflow требует отдельного Quality 2 collector с raw-сделками; текущий расчет может сглаживать внутридневные развороты.
Информация на странице носит аналитический и образовательный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
В основном Investnote сейчас подключён candle-based слой: он не видит каждую сделку, поэтому оценивает buy/sell объём по положению закрытия свечи. Это полезно как рыночный радар, но не заменяет live tick-rule по raw-сделкам.
Исторические дневные свечи MOEX: close ближе к high даёт большую долю buy pressure proxy, close ближе к low — sell pressure proxy.
buy = volume × closePos, sell = volume × (1-closePos). Если high равен low, объём делится 50/50.
Отдельный data-service сможет сохранять raw-сделки MOEX, считать tick-rule в реальном времени и отдавать фактический orderflow.